Gestor de Carteira Licenciado · Encore7 Finance
Gestor de carteira licenciado com mais de 4 anos de experiência, especializado em dívida privada de mercados emergentes, derivativos e finanças quantitativas.
Vamos ConversarCódigo e Prompts
Cada modelo em Python e prompt do Claude que publiquei. Leia a teoria, explore o código e copie o que precisar.
Ferramentas Quantitativas
Modelos de precificação para opções europeias e americanas, desenhados para interpretar o comportamento das opções, avaliar derivativos e apoiar estratégias de hedge e alavancagem.
Volatilidade Implícita
Treine redes neurais em cadeias de opções reais do SPY e veja a superfície de volatilidade implícita ser aprendida ao vivo. Troque a arquitetura, as features e a ativação, depois filtre a cadeia em busca de opções mal precificadas.
Abrir DashboardOpções Europeias
Calcule o prêmio da opção, a volatilidade implícita ou o preço implícito do ativo usando o modelo Black–Scholes.
Abrir CalculadoraOpções Americanas
Precifique opções americanas com a árvore binomial Cox–Ross–Rubinstein, visualização interativa e detecção de exercício antecipado.
Abrir CalculadoraOpções Europeias
Simule milhares de trajetórias de preço sob GBM para precificar opções europeias, com intervalos de confiança e análise da distribuição terminal.
Abrir CalculadoraOpções Europeias
Visualize todas as Gregas em gráficos interativos, compare até três opções e execute cálculos de hedging delta–gamma.
Abrir CalculadoraConstrução de Carteira
Estruturas quantitativas para construção de carteiras multi-ativos, combinando otimização média-variância com restrições reais e visões prospectivas.
Fronteira Eficiente com 10.000 carteiras simuladas por Monte Carlo — passe o mouse para explorar
Otimização média-variância usando retornos e covariâncias históricas para encontrar a carteira que maximiza o índice de Sharpe entre várias classes de ativos.
Paridade de risco hierárquica e alocação por clustering, com previsões de volatilidade GARCH, testadas contra média-variância em cinco métodos.
Otimização média-variância orientada por expectativas do mercado de capitais — pressupostos prospectivos de retorno e risco em substituição das estimativas históricas.
Inteligência Aplicada
Agentes de I.A especializados em finanças quantitativas, do valuation completo de ações à implementação de estratégias com derivativos.
3 Agentes de I.A · Excel + Relatórios
Três agentes especializados trabalham juntos: o Architect, o Analyst e o Reporter. Eles montam o valuation, rodam análise de cenários e sensibilidade, e exportam o modelo em Excel e os relatórios escritos.
Testar o Agente
Claude Opus 5 · Comitê de Investimento Agêntico
Um único brief tornou o Claude Opus 5 o CIO de um endowment de 850 milhões de dólares. Ele montou um escritório de seis mesas como subagentes, aplicou um muro de dados point in time, simulou cinco anos de decisões e auditou o próprio trabalho.
Ler o Estudo
Beta · Fundos de Direitos Creditórios do Brasil
Cada FIDC registrado na CVM em uma única tela, reconstruído a partir de dados abertos. Tamanho, estrutura de capital, retornos contra o CDI, inadimplência contra a provisão de perdas efetivamente contabilizada, e o parecer de auditoria arquivado no regulador.
Abrir o Dashboard
Em Breve · Derivativos
Um agente de I.A especializado em derivativos, pronto para demonstrar estratégias e implementá-las nos seus trades.
