Gestor de Cartera Licenciado · Encore7 Finance
Gestor de cartera licenciado con más de 4 años de experiencia, especializado en deuda privada de mercados emergentes, derivados y finanzas cuantitativas.
ConectemosCódigo y Prompts
Cada modelo en Python y prompt de Claude que he publicado. Lee la teoría, explora el código y copia lo que necesites.
Herramientas Cuantitativas
Modelos de valoración para opciones europeas y americanas, diseñados para interpretar el comportamiento de las opciones, valorar derivados y apoyar estrategias de cobertura y apalancamiento.
Volatilidad Implícita
Entrena redes neuronales con cadenas de opciones reales del SPY y observa cómo aprenden la superficie de volatilidad implícita en vivo. Cambia la arquitectura, las features y la activación, luego filtra la cadena en busca de opciones mal valoradas.
Abrir DashboardOpciones Europeas
Calcula la prima de la opción, la volatilidad implícita o el precio implícito del activo usando el modelo Black–Scholes.
Abrir CalculadoraOpciones Americanas
Valora opciones americanas con el árbol binomial Cox–Ross–Rubinstein, visualización interactiva y detección de ejercicio anticipado.
Abrir CalculadoraOpciones Europeas
Simula miles de trayectorias de precio bajo GBM para valorar opciones europeas, con intervalos de confianza y análisis de la distribución terminal.
Abrir CalculadoraOpciones Europeas
Visualiza todas las Griegas con gráficos interactivos, compara hasta tres opciones y ejecuta cálculos de cobertura delta–gamma.
Abrir CalculadoraConstrucción de Cartera
Marcos cuantitativos para la construcción de carteras multiactivo, combinando optimización de media-varianza con restricciones reales y perspectivas prospectivas.
Frontera Eficiente con 10.000 carteras simuladas por Monte Carlo — pasa el ratón para explorar
Optimización de media-varianza usando retornos y covarianzas históricas para encontrar la cartera que maximiza el ratio de Sharpe en múltiples clases de activos.
Paridad de riesgo jerárquica y asignación por clustering, con pronósticos de volatilidad GARCH, comparados contra media-varianza en cinco métodos.
Optimización de media-varianza impulsada por expectativas del mercado de capitales — supuestos prospectivos de retorno y riesgo que reemplazan las estimaciones históricas.
Inteligencia Aplicada
Agentes de I.A especializados en finanzas cuantitativas, desde la valoración completa de acciones hasta la implementación de estrategias con derivados.
3 Agentes de I.A · Excel + Informes
Tres agentes especializados trabajan juntos: el Architect, el Analyst y el Reporter. Construyen la valoración, ejecutan análisis de escenarios y sensibilidad, y exportan el modelo Excel y los informes escritos.
Probar el Agente
Claude Opus 5 · Comité de Inversión Agéntico
Un solo brief convirtió a Claude Opus 5 en el CIO de un endowment de 850 millones de dólares. Formó una oficina de seis mesas como subagentes, aplicó un muro de datos point in time, simuló cinco años de decisiones y auditó su propio trabajo.
Leer el Estudio
Beta · Fondos de Derechos de Crédito de Brasil
Cada FIDC registrado en la CVM en una sola pantalla, reconstruido a partir de datos abiertos. Tamaño, estructura de capital, retornos frente al CDI, morosidad frente a la provisión de pérdidas efectivamente contabilizada, y la opinión de auditoría presentada al regulador.
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Próximamente · Derivados
Un agente de I.A especializado en derivados, listo para demostrar estrategias e implementarlas en tus operaciones.
